پایان نامه ارشد درباره شرکتهای پذیرفته شده و تولید ناخالص داخلی

برای انجام این تحقیق، نمونهای به صورت حذف سیستماتیک جامعه غربال شده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1392 بر اساس شرطهای زیر جامعه غربال شده انتخاب گردید:
1- از ابتدای سال 1387 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2- در طول دوره مورد بررسی تغییر سال یا دوره مالی نداشته باشد.
Widget not in any sidebars

3-به منظور همگن نمودن نمونه آماری، بانکها و مؤسس‌ها مالی و سرمایهگذاری حذف گردید.
4- دادههای مورد نظر برای آنها، از منابع مختلف در دسترس باشد.
باتوجهبه این شرایط شرکتهایی مورد بررسی قرار میگیرند که از لحاظ معیارهای بالا، در دسترستر باشند و برای این منظور از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است.
دلیل وجود شرطهای فوق انتخاب شرکتهای دارای شرایط مشابه است. با توجه به این شرایط شرکتهایی مورد بررسی قرار میگیرند که از لحاظ معیارهای بالا، در دسترستر باشند و برای این منظور از روش نمونهگیری در دسترس استفاده میگردد و در نهایت 76 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید که در پیوست ارائه شده است.
3-7- روش جمعآوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر در دو مرحله انجام شده است:
در مرحله اول، برای اطلاعات اساسی در خصوص موضوع تحقیق اعم از تاریخچه، ویژگیها و سایر موارد از طریق مطالعه و منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه، فصلنامه، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلی و رسالههای تحقیقی مرتبط، گردآوری شدهاند. در مرحله دوم دادههای مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای تحقیق از بانکهای اطلاعاتی ره‌آورد نوین، سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و آمارهای رسمی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش کتابخانهای کسب شده است.
3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها
پس از آن که پژوهشگر دادهها را گردآوری و طبقهبندی کرد باید مرحله بعدی فرآیند پژوهش، که به مرحله تجزیه و تحلیل دادهها معروف است، را آغاز کند. این مرحله در فرایند پژوهش از اهمیت زیادی بر خوردار است زیرا که نشاندهنده تلاشها و زحمتهای فراوان گذشته است. در این مرحله، پژوهشگر اطلاعات و دادهها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که پژوهشگر باید اطلاعات و دادهها را در مسیر هدف پژوهش، پاسخ گویی به سوالات پژوهش و نیز ارزیابی فرضیههای پژوهش خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. داده های اولیه این تحقیق در قالب فایلهایی در نرمافزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس، به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرمافزار Eviews استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. در بخش آمار توصیفی، آماره‏های میانگین، میانه، کم‌ترین مقدار، بیشترین مقدار و انحراف استاندارد هر یک از متغیرها ارائه شده است. آمار استنباطی شامل آزمون F لیمر، آزمون هاسمن، همبستگی و آزمون معنا‏دار بودن ضرایب رگرسیون می‏باشد که شرح آزمونهای مذکور و کاربرد آن‌ها در هر یک از فرضیه‏های تحقیق حاضر بهشرح زیر می‏باشد:
3-8-1- ماهیت داده‏های ترکیبی
تحلیل آماری یک مدل اقتصادی را می‌توان با داده‌های سری زمانی و یا مقطعی انجام داد. داده‏های سری زمانی داده‏هایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمعآوری میشوند مانند دادههای تولید ناخالص داخلی، اشتغال ، بیکاری و غیره. چنین داده‏هایی میتوانند در فواصل منظم زمانی مانند روزانه هفتگی ماهانه فصلی و سالانه گردآوری شوند. همچنین میتوانند کمی یا کیفی باشند. داده‏های مقطعی بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمعآوری می‏شوند مانند سرشماری ده‏ساله جمعیت توسط مرکز آمار و یا سنجش افکار عمومی در زمانی مشخص ( گجراتی، 1386).
اما نوع دیگری از داده ها وجود دارد که به خاطر دارا بودن ویژگی‌های هر دو نوع داده‌های مقطعی و سری زمانی، داده‌های ترکیبی نامیده می‌شوند. به بیان دیگر داده‌های ترکیبی شامل مشاهدات مقطع زمانی برای زمانهای مختلف است. در سال‏های اخیر تمایل رو به رشدی در استفاده از داده‌های ترکیبی در کارهای اقتصادسنجی به وجود آمده است. جدا از داشتن تعداد کثیری داده و تخمین‏های پارامتری کاراتر، در دسترس بودن داده‌های ترکیبی این مزیت را دارد که می‌توان اثرات ویژه زمانی را از اثرات ترکیبی که شامل اثرات مقطعی و زمانی است جدا کرد. بیشتر الگوهای ترکیبی بر مبنای این فرض است که دوره زمانی برای کلیه واحدهای مقطعی یکسان است. در حالیکه این فرض در برخی موارد غیرواقعی است. به عبارت دیگر لزومی ندارد که طول دوره زمانی برای کلیه واحدهای مقطعی دوره مطالعه یکسان باشد. ترکیب آمارهای سری زمانی و آمارهای مقطعی نه تنها می‌تواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدل‏های اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده همچنین می‌توان استنباط‏های سیاستگذاری در خور توجهی به عمل آورد. مدل‏های ترکیبی نسبت به دیگر مدل‏های اقتصادسنجی مزایای فراوانی دارند که در بخش بعد به نمونه هایی از آن‏ها اشاره می- شود.
3-8-2- مزیت استفاده از داده‌های ترکیبی نسبت به سری‏های زمانی و مقطعی
مزیت مدلهای ترکیبی برمدلهای با برش مقطعی یا سری زمانی این است که در این مدلها محقق میتواند انعطاف‏پذیری بیشتری در تبیین تفاوت‏های رفتاری فردی پدیده‏ها در طول زمان داشته باشد. علاوه بر این می‏توان به موارد زیر به عنوان مزیت‏های این نوع مدلها اشاره نمود (اشراف زاده و مهرگان،1387):
الف. داده‌های ترکیبی اطلاعات بیشتر، تنوع یا تغییرپذیری بیشتر، هم‏خطی کمتر بین متغیرها، درجات آزادی و کارایی بیشتر را فراهم می‌کند. در حالی‏که سری‏های زمانی گرفتار هم‏خطی هستند. در داده‌‌های ترکیبی با توجه به اینکه ترکیبی از سری‏های زمانی و مقطعی است، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تغییرپذیری یا تنوع بسیار زیادی می‌شود که با در دست داشتن این اطلاعات می‌توان برآوردهای معتبرتری انجام داد. مزیت عمده در این داده‌‌ها این است که داده‌های ترکیبی یعنی داده‌های مرکب از یک سری زمانی از نمونه‌های مقطعی بالقوه از نظر اطلاعات، غنی‌تر از نمونه مقطعی (N) خواهد بود و اگر صرفا” از سری‏های زمانی استفاده شود تنها به اندازه مشاهدات (T) خواهد بود، اما با ترکیب این دو، تعداد داده‌ها به اندازه تعداد مقاطع ضربدر تعداد مشاهدات (N.T) افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند منجر به برآوردهای کاراتری از پارامترها شود.
در محاسبه واریانس جامعه با توجه به مشاهدات مربوط به سری زمانی، واریانس بدست آمده از مشاهدات بر تعداد داده‌ها منهای تعداد پارامترها تقسیم می‌شود.

در حالی که در داده‌های ترکیبی داریم:

که معمولا در این حالت مخرج بزرگتر شده و بنابراین واریانس محاسبه شده کوچکتر از واریانس بدست آمده از داده‌های سری زمانی است و بنابراین کارآیی تخمین افزایش می‌یابد.
به همین قیاس چنانچه آزمون F (آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون) در دو حالت یعنی سری زمانی و ترکیبی مقایسه شود، داریم:
در مدل تنها سری زمانی: