مقاله درباره روش حداقل مربعات تعمیم یافته و عدم وجود خود همبستگی

دانلود پایان نامه
  • H1: غیر نرمال
    3-12-2) آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
    قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی دادهها، لازم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیرها برای دادههای ترکیبی، ازآزمون فیشر-ADF استفاده می‌شود. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی متغیر‌ها می‌باشد که اگر مقدار p-valueکمتر از 0.05 باشد فرض صفر رد می‌شود و متغیرها مانا هستند.
    H0: نامانا
    H1: مانا
    3-12-3) بررسی ناهمسانی واریانس
    یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سنجی، موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال، از آزمون وایت ((White استفاده می‌شود. با استفاده از آماره F (فیشر) براحتی می‌توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این صورت که اگر احتمال مربوط به آماره F ((Prob (F- Static) بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 رد نشده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می‌شود. در صورتیکه خلاف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می‌توان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) استفاده کرد.
    H0: همسانی واریانس
    H1: ناهمسانی واریانس
    3-12-4) آزمون F لیمر
    به منظور گزینش یکی ازروشهای داده‌های تابلویی و یا داده‌های تلفیقی از آماره F لیمر استفاده می‌شود. به عبارت دیگر آماره F لیمر تعیین می‌کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از شرکت‌ها وجود دارد یاخیر. درصورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت‌های فردی وجود داشته باشد، از روش داده‌های تابلویی و درغیر این صورت از روش داده‌های تلفیقی استفاده می‌شود. زیرا فقط داده‌ها روی هم انباشت شده و تفاوتی بین آن‌ها لحاظ نشده است.
    : H0 داده‌های تلفیقی
    H1: داده‌های تابلویی
    3-12-5) آزمون هاسمن
    اگر پس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می‌شود روابط را می‌توان در قالب کدام یک از روشهای آثار ثابت و یا آثار تصادفی بررسی کرد. آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می‌کند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. درحالی که فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. بنابراین در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و در غیر این صورت روش آثار تصادفی استفاده می‌شود.
    H0 : روش آثار ثابت
    H1: روش آثار تصادفی
    3-12-6) آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
    جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده‌ها از آزمون دوربین واتسون استفاده می‌شود. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه 4 ≥DW≥ 0 می‌باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر 4 شود، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها وجود دارد. اگر این مقدار حدود 2 باشد، خود همبستگی وجود ندارد. در تحقیق حاضر از این آزمون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء AR یا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برطرف می‌شود.
    H0 : عدم وجود خود همبستگی
    H1 : وجود خود همبستگی
    3-12-7) ضریب همبستگی پیرسون،
    ضریب همبستگی با حرف R نشان داده می‌شود و مقدار آن بین 1- و 1+ نوسان دارد. همبستگی مثبت مبین حرکت هم جهت متغیر تابع و متغیر مستقل است. در حالی که همبستگی منفی، حرکت دو متغیر را در جهات معکوس مشخص می‌نماید.
    این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.